Wang Analitics Club

Робот1

Робот-это программа, написанная на специальном языке, который воспринимается терминалом-оболочкой для совершения сделок. Будем рассматривать терминал:Quik и язык для написания робота Qpile. При изучении особенностей программирования будем опираться на руководство по программе Quik: документ2(**) и руководство по языку Qpile:документ1 (*).

Рассмотрим самый простой робот, который в определенное время выставляет заявку по определенной цене "Х" и в определенном направлении(покупка или продажа).

И так нам нужно запросить время в программе. Делается это через сервисную функцию:GET_DATETIME(). В результате выполнения функции получим так называемый ассоциативный массив (MAP). Элементами этого массива будут являться последовательность значений по текущей дате и времени. (более подробно см в п.8.23.2 документа1(*))

Пусть у нас переменная "time" будет типа MAP.(типы данных в п.8.4.1 документа1 (*))

time=GET_DATETIME()

minute=get_value(time, "MIN")

выставлять заявку будем при помощи функции:
ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ ТРАНЗАКЦИЙ

FUNC ORDER(FPRICE,FLOTS,FDIRECTION,FTYPE,FTRID)
NEW_GLOBAL("TRANS_PARAMS", "")
NEW_GLOBAL("TRANS_RESULT", "")
TRANS_PARAMS = ""
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "ACCOUNT", ACCOUNT&"") ' наш счёт на ММВБ
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "CLIENT_CODE", CLIENTCODE&"") ' клиентский код
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "CLASSCODE", CLASSCODE&"") ' код класса
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "SECCODE", INSTRUMENT&"") ' инструмент
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "ACTION", ACTION&"") ' вид заявки (обычная, стоп, условная)
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "PRICE", FPRICE&"") ' цена
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "QUANTITY", FLOTS&"") ' лот
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "OPERATION", FDIRECTION&"") ' направление
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "TYPE", FTYPE&"") ' тип заявки (лимитированная или "по рынку")
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "TRANS_ID", FTRID&"") ' ID транзакции
IF GET_VALUE (TRANS_PARAMS, "ACTION") = "KILL_STOP_ORDER"
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "STOP_ORDER_KEY", GET_VALUE (GET_ITEM ("STOP_ORDERS", M), "NUMBER")&"") ' снимаем предыдущий стоп-лосс
END IF
IF GET_VALUE (TRANS_PARAMS, "ACTION") = "NEW_STOP_ORDER"
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "STOPPRICE", FPRICE&"") ' стоп-цена
TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "EXPIRY_DATE", CURDATE&"") ' заявка действует в течение ТС
END IF
TRANS_RESULT = SEND_TRANSACTION (30, TRANS_PARAMS) ' отправляем заявку в систему
ORDERCOUNT=ORDERCOUNT+1 ' увеличили счётчик заявок на единицу
END FUNC

В основе этой функции лежит правило создания строки для импорта транзакции из файла (см. раздел 6 п.6.8 файла документа2(**)), пример использования в п.8.21.1 документа1(*)).
При помощи функции set_value добавляем новые строки в переменную TRANS_PARAMS (переменная типа MAP).

параметры робота:

1)заявка выставляется по времени(например в 10.00(мск)-при открытии сессии;

минута равна 0: m0=0.

в m1 минут: заявка0 выставляется, т.е. m0=m1, где m1-задается в настройках

2)стоп-заявки (покупка и продажа) выставляется по цене p10 и закрывается по цене p20.

3)уровни p1 и p2 рассчитываются по правилу треугольника по 30 значениям часовых данных в начале дня и затем корректируются на цену открытия, где h=open1-close0, p10=p1+2*h, p20=p2+2*h, close0, p1 и p2 задаются в настройках, open1-цена открытия в 10.00(мск).

Чтобы найти open1-цену открытия в 10.00(мск) воспользуемся графиком цены и индикатором SMA.
и так, что мы делаем, чтобы найти open1:
2.1. строим в программе Quik график бумаги и накладываем технический индикатор, SMA-скользящее среднее.с периодом 1 по цене OPEN (принципиально, так как нам нужна цена открытия), и в настройках индикатора во вкладке "дополнительно" прописываем его идентификатор "SMA1".
2.2. обращаемся к данным графика при помощи функции GET_CANDLE_EX(более подробно см п.8.20.2 документа1(*)).
2.3. в переменной MOVING1 у нас будет находится значение технического индикатора.
2.4. текст программы выглядит следующим образом:
MOVING1=GET_VALUE(GET_COLLECTION_ITEM (GET_VALUE (GET_CANDLE_EX("SMA1", DATE, TIME),"LINES"),0),"OPEN") +0

В коде робота p1 p2 обозначены в начале программы в разделе "настройки", как
3.1.p1=close0-130
3.2.p2=close0+80
, где значения 130 и 80 - это отступы от цены закрытия и рассчитаны по правилу треугольника. Можно заменить р1 и р2 на значения из строк, полученных после нажатия "рассчитать".
р1 соответствует меньшему значению, р2 соответствует большему значению.

После запуска робота в программе Quik появляется таблица, состоящая из столбцов:
Инструмент
Спрос
Предложение
Цена Last
open
p10
p20
Добавление строк происходит при помощи следующей команды на примере первого столбца:

string=set_value(string, "ins", code)

где "ins"-переменная, в которой выводится название инструмента (code).
Так же в таблице есть строка"остаток"- остаток бумаг в портфеле,
строка "остаток денег"-сколько денег осталось после сделок.

Остаток денег в портфеле определяется при помощи переменной: "TOTAL_NET", значение ее определяется кодом:

TOTAL_NET=get_total_net(market,client,code)+0

Остаток бумаг в портфеле определяется при помощи переменной: "CBPLPLANNED", значение ее определяется кодом:

CBPLPLANNED=get_CBPLPLANNED(market,client)

Код робота(черновик. работал 16.12.2019 для RIZ9, в поле client, clientcode и account вводится ваш счет на бирже ММВБ, инструмент заменяем на актуальный ric, изменяем "настройки сделки" в начале кода:m1(минута совершения сделки),s1(секунда),close0(цена закрытия) ) доступен по ссылке и файл с настройками робота, а так же инструкция для расчета уровней по правилу треугольника.

P.S. В первом роботе показаны основные "детали-моменты" конструирования сигналов на языке Qpile(более подробно об этом см. в документе1(*)): время, уровни, выставление заявок.
В коде робота обращение к цене открытия показано при помощи чтения значения с графика индикатора SMA-простое скользящее среднее по цене открытия с периодом 1.
Аналогично можно обратиться к любому значению на графике, считав его с соответствующего индикатора-линии, наложенного на график и присвоив ему идентификатор. Более подробно об индикаторах смотри в следующем пункте:Индикаторы технического анализа.

Мои ежедневные наблюдения можно посмотреть в моем блоге.
Здесь я постараюсь подвести итог ежедневных наблюдений за динамикой фьючерса индекса РТС.
1.В момент открытия рынка в 10.00 наблюдаем большую волатильность или скачок цен.
2.В проведенных мной расчетах, скачок первой минуты можно спрогнозировать по правилу треугольника.
2.1 В случае недостижения прогнозных уровней p10 p20 на первой минуте, ждем их достижение в течении первого часа.
2.2 В случае недостижения прогнозных уровней p10 p20 на первом часе, лучше закрыть открытую сделку с убытком из-за изменившихся условий на рынке. (Рекомендация требует уточнения и рассмотрения конкретного примера).
3.Фиксируем цены HIGH и LOW первой минуты, которые будут для первого часа являться уровнями поддержки и сопротивления.
4.При трендовом движении в течении первого часа идет пробитие уровней HIGH или LOW первой минуты на величину от 1/3h2, где h2-среднедневная часовая волатильность за предыдущий день (см раздел волатильность).
5.Как правило волатильность первого часа открытия биржи влияет на волатильность второго часа работы биржи.(Рекомендация требует уточнения и рассмотрения конкретного примера).